Skrov Glidande Medelvärde Metastock

Hull Moving Average Indicator Ärlig Moving Average. Details Publicerad 16 oktober 2014 Skriven av Admin Kategori Forexindikatorer Hits 12055.Mesta av oss i en eller annan form använder representanter för den rörliga genomsnittliga familjen i vår handel Men det största problemet med alla indikatorer byggda på Matematik av medelvärden saktar En effektiv lösning på detta problem hittades av många experiment och namngivna Hull Moving Average-indikator eller Hull-glidande medelvärde. Träder använder indikatorer baserat på medelvärden för att bygga dynamiska linjer av stödmotstånd och bedöma styrkan i prismomentet. I beräkningsmetoden eftersom rörliga medelvärden beräknas utifrån tidigare priser under en viss tidsperiod eller antal barer, minskar den beräknade linjens prisfluktuationer men kommer alltid att ligga kvar efter det verkliga priset. Alan Hull, en australsk matematiker, finansanalytiker och Ärftlig näringsidkare, medlem av Australian Association for Technical Analysis visar att den här existerar, Författare till den populära läroboken Active Investment och The Book of Charts, föreslog en förbättrad version av det glidande medlet, vilket ger släta indikatorer i konstruktionen och nästan helt eliminerar den negativa effekten av att slingras. Vad är glidande medelvärden. Detta är ett av de äldsta verktygen Av teknisk analys som hjälper till att identifiera styrkan och riktningen av de aktuella prissättningarna för att säkerställa optimala förutsättningar för näringsidkaren att öppna en handelsposition utefter trenden. Även faren till handelschauet, Bill Williams, trodde att möjligheten att använda Indikatorer på glidande medelvärden skulle tillåta spekulanter att stänga minst 60 av positionerna på plus. Traditionellt rörande medelvärde eller MA beräknas mycket enkelt vid varje punkt i linjen, priset är genomsnittspriset för en angiven tidsperiod. Med medelvärdet Slumpmässiga prishöjningar är avskurna, och ju längre perioden, ju mer exakt linjen Optimal period av glidande medel bör hämtas separat för ea Ch trading instrument Klassiskt medelvärde följer alltid rätt noggrann på marknaden, eftersom beräkningen är baserad på historiska data. Det gemensamma genomsnittet är dock en mycket svag förutsägelse. Rörlig medelvärdesberäkningsmetod tillåter inte att beräkna ögonblicket i trendförändringen. Här kommer en Modifierat medelvärde Hull Moving Average indicator. Mathematics av ​​Hull Moving Average indicator. More harmonisk utjämning vid beräkning av detta glidande medel erhålls genom en ytterligare medelvärde av medelvärdet. Den föreslagna versionen av indikatorn löser problemet genom att införliva värdet av inte perioden, Men snarare av kvadratroten av de faktiska uppgifterna i beräkningsperioden i beräkningsmekanismen. I det här fallet skulle rörelsen fortsätta att ligga bakom det verkliga priset. Alan Hull lyckades emellertid hitta den saknade ingrediensen som effektivt kompenserar förseningen. Hull tillämpade metoden för viktningskoefficienter till marknadsprisberäkningen, var i en rå från 0 till 9, är nummer 9 den största betydelsen Beräkningen börjar med bestämningen av värdena för den enkla rörliga MA 10 i resultat, vi får det ursprungliga medelvärdet 4 5 och det ger en seriös låg bakom det verkliga priset. Nästa steg Halverar medeltalet 10 2 5 och applicerar det till det sista värdet i den listade raden 5, 6, 7, 8 och 9, varefter vi får ett nytt medelvärde 7 Detta värde läggs sedan till skillnaden mellan dessa två medelvärden, Dvs till 2 5 7 4 5 och vi får det slutliga beloppet 7 2 5 9 5. Om vi ​​antar att det aktuella marknadspriset är lika med 9, verkar den resulterande kompensationen överdrivna. Författaren anser emellertid denna överkorrigering väldigt bekväm för att minska Inflytande av slumpmässiga prisökningar Prisförändring med hjälp av en Hull-rörelse kan förutsägas med hög noggrannhet i 1-2 valda perioder Visuellt är rörelselinjen vanligtvis snabbare än värdet av det verkliga genomsnittet. Generellt sett är formeln för beräkning av Värden för Hull Moving Average i Dikatorn är enligt följande. Hål Rörande Medelvärde indikatorparametrar och inställningar. Det finns flera alternativ att använda det modifierade genomsnittet, men det rekommenderas vanligtvis att använda det tillsammans med en pilindikator HMA Arrow, vilket tydligt anger den rekommenderade ingångspunkten. Installeras i terminalen MetaTreder4 på vanligt sätt, på valfritt valutapar och vilken tidsram som helst. Rekommenderade inställningar och optimala färger visas i nedanstående figur. Hullmodifierat medelvärde fungerar bra på korta och medellånga perioder. De mest stabila resultaten ges i perioder av Större än 20 De optimala värdena betraktas som följande nyckelparametrar HMPeriod - 20 HMAMethod shift - 3. Ibland kan följande inställning rekommenderas för tystare medelfristig handel med små risker HMAperiod - 55 HMAshift 3 Men de rekommenderade ingångspunkterna kommer att visas Mindre ofta. Inställningar av den extra HMA-pilindikatorn är mycket enkla. Det finns många fördelar med att applicera Hull Moving Average ind Icator i trading. For tydligheten av analysen sattes ett enkelt glidande medelvärde SMA 14 på stängningspriset svart linje i diagrammet med Hull Moving Average och HMA Arrow-indikatorer Allmänt sett av uppsättningen indikatorer i terminalen. Som kan ses Ingångssignalerna förefaller tillräckligt exakta, i synnerhet i jämförelse med det gemensamma genomsnittet. Men glöm inte om den största nackdelen med att Hull flyttar den nuvarande trenden att överskatta värdet av genomsnittspriset leder till att linjen inte överensstämmer med nuvarande genomsnitt Pris Det fungerar som ett reverseringsfilter, och därför är dess utgångssignaler mer tillförlitliga än posten Så, Hull Moving Average-indikator krävs för att kombineras med alternativ för oscillatorer eller MACD Men även utan att använda ytterligare pilindikatorer, Är en stor sannolikhet för en signal att köpa när priset går över indikatorlinjen uppåt och att sälja om priset går nedåt. Den mest effektiva strategin anses HullMovingAve Raseri av Alan Hull, byggd på en standard marknadsövervakning Handelssignalen anses vara en omvändning av Hull-linjen om det är en tur nedåt, rekommenderas korta positioner, om upp långa positioner. Men det här genombrottet till priset av Linjen för Hull Moving Average-indikatorn i sig uppfattas inte som marknadssignalen. Metoden för beräkning av Hull Moving Average-indikatorn är baserad på den moderna matematiska mekanismen, vilket förbättrar linjens jämnhet och noggrannhet för marknadssignaler. HMA-genomsnittet spårar utmärkt trenden och ger exakta reverseringssignaler. Inomgående överlägsenhet av medelvärdet i beräkningen leder till en överskattning av nuvarande genomsnittspris, men med de optimala inställningarna och ytterligare indikatorer kan du få en handelsstrategi med en vinsthastighet över 60. Hull Moving Average Förbättra din Trading Strategy. Traders har länge använt glidande medelvärden för att mäta momentum och definiera områden av stöd en D motstånd Flyttande medelvärden beräknas genom att värdera ett värde för ett säkerhetssäkrings värde över en viss tid, med resultatet att det är en kurva som släpper prisfluktuationer. Det här verktyget s huvudsakliga svaghet ligger i hur det beräknas eftersom det är en genomsnittlig beräknad Med hjälp av priser från det förflutna, kommer ett enkelt glidande medelvärde att fördröja nuvarande prisaktivitet. Hull-glidande medelvärde adresserar denna begränsning. HMA Indicator. Alan Hulls glidande medelvärde är en indikator som inte bara förbättrar det bra för att jämföra prisfluktuationer men det också Tar på sig det glidande medelvärdet av den genomsnittliga prisnivån. Hull-glidande medel uppnår dessa saker genom att använda kvadratroten av en given period i stället för själva perioden. Hull-flytande medelformel. Låt s börja med den förbättrade kurvan som utjämnar Hull-rörelsen Genomsnittliga touts Detta uppnås genom att medelvärdet av medelvärdet görs. Gör så ger en jämnare kurva, men det medför också att indikatorn sjunker ännu längre bakom nuvarande priser. Hull rec Utjämnade kostnaden för denna kurvutjämning och balanserade därför den med lagreduceringskomponenten i hans formel. Hull förklarar hur han minimerar fördröjningen av sitt glidande medelvärde genom att använda en serie siffror från 0 till 9 som prispunkter, varav 9 är de Senaste pris Han börjar med att beräkna 10-års enkla glidande medelvärde av serien, vilket ger en mittpunkt på 4 5 Det är klart att detta ligger bakom det senaste priset. Hull instruerar läsare att halvera medeltiden till 5 Och tillämpa den till de senaste siffrorna 5, 6, 7, 8 och 9, resultatet är mittpunkten 7. Denna mittpunkt läggs sedan till skillnaden mellan de två genomsnitten eller 2 5 7 - 4 5, vilket ger en Summan av 9 5 7 2 5.As nuvarande pris är 9, är detta en liten överkompensation, men Hull förklarar att det här är praktiskt eftersom det kompenserar den nätade effekten av den kapslade medelvärdet. Formeln för Hull-glidande medelvärde är enligt följande heltal Kvadratrotsperiod WMA 2 x Helhetsperiod 2 WMA-pris - Period WMA Price. The HMA Strategi Fördelar och nackdelar. Hull glidande medel s tendens att överträffa nuvarande priser kan också ses som en svaghet som handelsmän bör vara medvetna om En Hull Flyttande Medelartikel från Traders Corner beskriver denna tendens som typ av bak - Slutar killen framför dig om du följer för nära. Dessutom bör Hull-glidande medel inte åberopas för att generera crossover-signaler, eftersom denna teknik är beroende av själva elementet som HMA försöker eliminera fördröjning. Naturen är Hull-glidande medelvärde en användbar indikator för att peka ut vändpunkter för inmatning och utträde eller som ett filter för utlåningsäkerhet för ditt nästa drag. Hull-glidande medelvärde har begränsningar, men det åstadkommer vad det anger för att förbättra kurvens jämnhet Samtidigt som problemet med fördröjning minskas, som hämtar mest rörliga medelvärden. Copyright 2012-2016 Farnsfield Research All Rights Reserved. Risk Ansvarsbegränsning Genom att ange din information, håller du med och väljer in Ive e-postmeddelanden och information från Farnsfield Research och dess associerade företag. All kommunikation i detta e-postmeddelande är endast avsett för informationsändamål och får inte utgöra ett erbjudande att sälja eller begära ett erbjudande om att köpa värdepapper, valutor inklusive spot, futures och eller alternativ eller någon annan Finansiellt instrument Alla frågor eller rekommendationer som finns här kan inte vara lämpliga för alla investerare. Dessutom är det inte garanterat eller godkänt av Farnsfield Research, Inc som inte är FDIC försäkrat och kan förlora värde. Olika erfarenheter och tidigare prestationer garanterar inte framtida resultat. Testimonials Häri är oönskad och är icke-representativ för alla kunder. Vissa konton kan ha sämre resultat än vad som anges. Handelslager, terminer, optioner och spotvalutor medför stor risk och det finns alltid risk för förluster. Din handelsresultat kan variera eftersom riskfaktorn är Hög i valutamarknaden handel, bara äkta riskfonder Bör användas i sådan handel Om du inte har extra kapital som du har råd att förlora, bör du inte handla på valutamarknaden. Inget säkert handelssystem har någonsin tagits fram, och ingen kan garantera vinst eller frihet från förlust. Bifogade är uttalanden av ett faktiskt handelsvarutermontransaktionskonto Kontot som underhålls av en kund hos ett mäklarfirma Kunden är en abonnent till den rådgivande handelstjänsten Tjänsten Baserat på vissa representationer gjordes kundens mäklare gjordes transaktionerna i kontot enligt Till handelssignaler som genereras från tjänsten. Kontot kan emellertid inte kontrolleras att alla handelssignaler följdes. Dessutom är det möjligt att kunden upprätthåller kontot gjort diskretionära beslut som inte var resultatet av handelssignaler genererade av tjänsten också , Prestationen för kontot påverkas också av mäklaravgifter och transaktionsavgifter som debiteras kontot Mäklarekommission Utbetalningar och transaktionsavgifter varierar Dessutom rekommenderar tjänsten att abonnenter som följer handelssignalerna håller ett minimumssaldo för att ha tillräckligt med eget kapital till marginalpositioner som följer av handelssignalerna. Kontot har kanske inte behållit det rekommenderade minsta kontosaldot. Prestanda kan kontot inte nödvändigtvis återspegla tjänsternas prestanda Dessutom avspeglar uttalanden endast prestandan för kontot under den angivna perioden. Ingen representation görs. Kontoets tidigare eller framtida prestanda har eller kommer att jämföras med prestandan som ingår i De uttalanden Utlåtandena lämnas till dig för att informera dig om typer av affärer och positioner som härrör från tjänsten. Utlåtandena får inte distribueras utan skriftligt tillstånd från Farnsfield Research. US Regeringen krävs ansvarsfriskrivning - Commodity Futures Trading Commission Forex , Futures och Options tradi Ng har stora potentiella belöningar men också stor potentiell risk Du måste vara medveten om riskerna och vara villiga att acceptera dem för att investera i terminer och optionsmarknader. Don t handla med pengar du inte har råd att förlora. Det här e-postmeddelandet är inte en Uppmaning eller ett erbjudande att köpa Sälj terminer eller optioner Ingen representation görs för att något konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som diskuteras i det här e-post. Det förflutna resultatet av något handelssystem eller metodik är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat Trading innebär höga risker och du kan förlora mycket pengar. HYPOTETISKA RESULTATRESULTAT HAR MIGA HÄNDIGA BEGRÄNSNINGAR, NÅGON SOM BESKRIVAS NEDAN INGEN REPRESENTATION SKA GÖR ATT ENKEL KONTO VIL ELLER ÄR LIKELIGT FÖR ATT FÖRVÄNDA RESULTAT ELLER TABELL SOM LIKNADS DESSA VISA FAKTA , Det finns vanliga skillnader mellan skillnader mellan hypotetiska resultat och de faktiska resultat som därefter uppnås genom något särskilt handelsprogram AV BEGRÄNSNINGARNA AV HYPOTETISKA RESULTATRESULTATER ÄR ATT DE GENERELT FÖRBEREDAS MED FÖRDELNINGEN AV HÖGERSÄTTEN FÖRDELAR, HYPOTETISK HANDEL INTE INVOLVERAR FINANSIELL RISK OCH INGEN HYPOTETISK HANDELSREKORD KAN HELT ANSLUTA FÖR KONSEKVENSEN AV FINANSIELL RISK I FAKTISK HANDEL TILL EXEMPEL Förmåga att motstå förluster eller medföra ett särskilt handelsprogram i spår av handelsförluster är materialposter som också kan ge upphov till verkliga affärsmässiga resultat, det finns flera olika faktorer som är relaterade till marknaderna i allmänhet eller till genomförandet av något specifikt handelsprogram som inte kan vara Fullständigt redovisning för att utarbeta resultat av hypotetiska resultat och alla som kan ge upphov till relevanta affärshandlingar. Hull-rörande medelvärdet. Hull Moving Average löser det ålders gamla dilemma för att göra ett rörligt medelvärde som är mer responsivt mot den aktuella prisaktiviteten, samtidigt som kurvens jämnhet upprätthålls. Faktum är att HMA nästan eliminerar lag helt och klarar t O Förbättra utjämning samtidigt För att förstå hur det uppnår båda dessa motsatta resultat samtidigt måste vi börja med en lättförståelig referensram. Nedanstående diagram innehåller ett 16 veckor enkelt glidande medelvärde som ständigt sänker prisaktiviteten och har dålig jämnhet. 16 veckor Enkelt rörligt medelvärde. Först kan lösningen av kurvutjämningsproblem göras genom att i genomsnitt ta medeltalet. Den dåliga nyheten är att det orsakar en stor ökning av fördröjning enligt nedan.16 vecka Nested Simple Moving Average . Att lösa problemet med lag är lite mer involverat och kräver en förklaring med siffror snarare än diagram. Tänk på en serie med 10 tal från 0 till 9 och föreställ dig att de är successiva prispunkter på ett diagram med 9 som den senaste prispunkten Vid högra kanten Om vi ​​tar det 10 enkla medeltalet av dessa siffror så kommer vi inte överraskande att bestämma mittpunkten på 4 5 som ligger väsentligt bakom de mest recen T pris punkt 9 Här s den smarta biten först låt s halva perioden av medelvärdet till 5 och tillämpa det till de senaste siffrorna 5,6,7,8 och 9, resultatet är mittpunkten av 7.Finally , För att ta bort fördröjningen tar vi mittpunkten 7 och lägger till skillnaden mellan de två medelvärdena som motsvarar 2 5 7 4 5 Detta ger ett slutligt svar på 9 5 7 2 5 vilket är en liten överkompensation Men denna överkompensation är mycket praktisk eftersom den Kompenserar fördröjningseffekten hos den kapslade medelvärdet. Därför är resultatet av att kombinera dessa 2 tekniker en nästan perfekt balans mellan lagreducering och kurvutjämning. Du kan inte utföra den åtgärden just nu. Du loggade in med en annan flik eller ett fönster. Uppdatera för att uppdatera din Session Du loggade ut i en annan flik eller ett fönster. Uppdatera för att uppdatera din session.